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Shkel, D: Zur Berücksichtigung des Modellrisikos bei der Bew

von Shkel, David Sebastian   (Autor)

Derivate nehmen an Finanzmärkten eine wichtige Stellung ein. Institutionelle Anleger nutzen sie zur Absicherung und zur Spekulation. Traditionell sind Privatanleger vom Derivatemarkt ausgeschlossen. Dies änderte sich mit der Einführung verbriefter Derivate, sogenannter strukturierter Finanzprodukte, welche bereits mit geringem Mitteleinsatz handelbar sind. In Deutschland und der Schweiz erfreuen sie sich großer Beliebtheit. Die Bewertung komplexer Derivate stellt jedoch eine große Herausforderung dar und unterliegt dem Modellrisiko. David Shkel zeigt auf, dass dieses Risiko für Produkte mit eingebetteten Barriere-Optionen eine beachtenswerte Größenordnung aufweist. Zudem analysiert er die maßgeblichen Einflussfaktoren auf die Höhe des Modellrisikos und untersucht den Umgang der Emittenten mit dieser Größe. Aufgrund der beachtlichen Ergebnisse besitzt die Arbeit sowohl für Privatanleger und Emittenten als auch für die Wissenschaft eine hohe Relevanz.

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Produktbeschreibung

Derivate nehmen an Finanzmärkten eine wichtige Stellung ein. Institutionelle Anleger nutzen sie zur Absicherung und zur Spekulation. Traditionell sind Privatanleger vom Derivatemarkt ausgeschlossen. Dies änderte sich mit der Einführung verbriefter Derivate, sogenannter strukturierter Finanzprodukte, welche bereits mit geringem Mitteleinsatz handelbar sind. In Deutschland und der Schweiz erfreuen sie sich großer Beliebtheit. Die Bewertung komplexer Derivate stellt jedoch eine große Herausforderung dar und unterliegt dem Modellrisiko. David Shkel zeigt auf, dass dieses Risiko für Produkte mit eingebetteten Barriere-Optionen eine beachtenswerte Größenordnung aufweist. Zudem analysiert er die maßgeblichen Einflussfaktoren auf die Höhe des Modellrisikos und untersucht den Umgang der Emittenten mit dieser Größe. Aufgrund der beachtlichen Ergebnisse besitzt die Arbeit sowohl für Privatanleger und Emittenten als auch für die Wissenschaft eine hohe Relevanz. 

Mehr vom Verlag:

BWV Berliner-Wissenschaft

Mehr vom Autor:

Shkel, David Sebastian

Produktdetails

Medium: Buch
Format: Kartoniert
Seiten: 255
Sprache: Deutsch
Erschienen: August 2020
Sonstiges: 5042
Maße: 228 x 154 mm
Gewicht: 412 g
ISBN-10: 3830550421
ISBN-13: 9783830550426
Verlagsbestell-Nr.: 5042

Bestell-Nr.: 29733059 
Libri-Verkaufsrang (LVR):
Libri-Relevanz: 4 (max 9.999)
Bestell-Nr. Verlag: 5042

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KNO: 85854057
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KNV-STOCK: 1

KNO-SAMMLUNG: Neue Betriebswirtschaftliche Studienbücher 42
P_ABB: 49 schwarz-weiße Abbildungen, 19 schwarz-weiße Tabellen
KNOABBVERMERK: 2020. 283 S. 49 SW-Abb., 19 Tabellen. 227 mm
KNOSONSTTEXT: 5042
Einband: Kartoniert
Sprache: Deutsch

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