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Recovery Risiko in der Kreditportfoliomodellierung

Bedeutung und Einfluss stochastischer Verlustquoten in mehrperiodigen Kreditrisikomodellen

von Stefanova, Maria   (Autor)

Seit der Einführung der unter Basel II bekannten bankaufsichtlichen Anforderungen ist der Druck auf Kreditinstitute, verfeinerte Risikomessmethoden zu entwickeln, deutlich angestiegen. Besonders bemerkbar macht sich das bei der Messung und Steuerung von Kreditrisiken. Während sich viele der existierenden Ansätze mit der Modellierung von Ausfallwahrscheinlichkeiten und dem gemeinsamen Ausfallverhalten von Kreditnehmern beschäftigen, wird das Risiko, das im unsicheren Verlust begründet ist, nur unzureichend berücksichtigt. Maria Stefanova untersucht den Einfluss stochastischer Verlustquoten im mehrperiodigen Modellkontext und identifiziert mögliche Fehleinschätzungen des Kreditrisikos, die durch die Verwendung einperiodiger Modelle entstehen. ¿

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Produktbeschreibung

Seit der Einführung der unter Basel II bekannten bankaufsichtlichen Anforderungen ist der Druck auf Kreditinstitute, verfeinerte Risikomessmethoden zu entwickeln, deutlich angestiegen. Besonders bemerkbar macht sich das bei der Messung und Steuerung von Kreditrisiken. Während sich viele der existierenden Ansätze mit der Modellierung von Ausfallwahrscheinlichkeiten und dem gemeinsamen Ausfallverhalten von Kreditnehmern beschäftigen, wird das Risiko, das im unsicheren Verlust begründet ist, nur unzureichend berücksichtigt. Maria Stefanova untersucht den Einfluss stochastischer Verlustquoten im mehrperiodigen Modellkontext und identifiziert mögliche Fehleinschätzungen des Kreditrisikos, die durch die Verwendung einperiodiger Modelle entstehen. ¿ 

Inhaltsverzeichnis

Komponenten des Kreditrisikos.- Kreditrisikomodellierung.- Reduced-form-Ansätze
mit Recovery Risiko.- Verlustverteilung bei stochastischen Verlustquoten¿. 

Autoreninfo

Maria Stefanova promovierte bei Prof. Dr. Dr. h.c. Lutz Kruschwitz am Lehrstuhl für Bank- und Finanzwirtschaft der Freien Universität Berlin. Sie ist im Bereich Banken und Finanzaufsicht der Deutschen Bundesbank tätig. 

Mehr vom Verlag:

Gabler, Betriebswirt.-Vlg

Mehr vom Autor:

Stefanova, Maria

Produktdetails

Medium: eBook
Format: PDF
Kopierschutz: PERSONALISIERTES WASSERZEICHEN
Seiten: xviii, 160
Sprache: Deutsch
Erschienen: Mai 2012
Auflage: 2012
ISBN-10: 383494226X
ISBN-13: 9783834942265

Bestell-Nr.: 15178883 
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P_ABB: 18 schwarz-weiße Abbildungen, 62 schwarz-weiße Tabellen, Bibliographie
Einband: PDF
Auflage: 2012
Sprache: Deutsch
Beilage(n): eBook

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