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Blick ins Buch

Recovery Risiko in der Kreditportfoliomodellierung

Bedeutung und Einfluss stochastischer Verlustquoten in mehrperiodigen Kreditrisikomodellen

von Stefanova, Maria   (Autor)

Seit der Einführung der unter Basel II bekannten bankaufsichtlichen Anforderungen ist der Druck auf Kreditinstitute, verfeinerte Risikomessmethoden zu entwickeln, deutlich angestiegen. Besonders bemerkbar macht sich das bei der Messung und Steuerung von Kreditrisiken. Während sich viele der existierenden Ansätze mit der Modellierung von Ausfallwahrscheinlichkeiten und dem gemeinsamen Ausfallverhalten von Kreditnehmern beschäftigen, wird das Risiko, das im unsicheren Verlust begründet ist, nur unzureichend berücksichtigt. Maria Stefanova untersucht den Einfluss stochastischer Verlustquoten im mehrperiodigen Modellkontext und identifiziert mögliche Fehleinschätzungen des Kreditrisikos, die durch die Verwendung einperiodiger Modelle entstehen. _

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Produktbeschreibung

Seit der Einführung der unter Basel II bekannten bankaufsichtlichen Anforderungen ist der Druck auf Kreditinstitute, verfeinerte Risikomessmethoden zu entwickeln, deutlich angestiegen. Besonders bemerkbar macht sich das bei der Messung und Steuerung von Kreditrisiken. Während sich viele der existierenden Ansätze mit der Modellierung von Ausfallwahrscheinlichkeiten und dem gemeinsamen Ausfallverhalten von Kreditnehmern beschäftigen, wird das Risiko, das im unsicheren Verlust begründet ist, nur unzureichend berücksichtigt. Maria Stefanova untersucht den Einfluss stochastischer Verlustquoten im mehrperiodigen Modellkontext und identifiziert mögliche Fehleinschätzungen des Kreditrisikos, die durch die Verwendung einperiodiger Modelle entstehen. _ 

Inhaltsverzeichnis

Komponenten des Kreditrisikos.- Kreditrisikomodellierung.- Reduced-form-Ansätze mit Recovery Risiko.- Verlustverteilung bei stochastischen Verlustquoten_. 

Autoreninfo


Maria Stefanova promovierte bei Prof. Dr. Dr. h.c. Lutz Kruschwitz am Lehrstuhl für Bank- und Finanzwirtschaft der Freien Universität Berlin. Sie ist im Bereich Banken und Finanzaufsicht der Deutschen Bundesbank tätig. 

Mehr vom Verlag:

Gabler, Betriebswirt.-Vlg

Mehr vom Autor:

Stefanova, Maria

Produktdetails

Medium: Buch
Format: Kartoniert
Seiten: XVIII, 160
Sprache: Deutsch
Erschienen: Juni 2012
Sonstiges: .86103482
Maße: 210 x 148 mm
Gewicht: 241 g
ISBN-10: 3834942251
ISBN-13: 9783834942258
Verlagsbestell-Nr.: 86103482

Bestell-Nr.: 12267161 
Libri-Verkaufsrang (LVR):
Libri-Relevanz: 0 (max 9.999)
Bestell-Nr. Verlag: 86103482

LIBRI: 4199774
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KNO: 33675535
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KNV-STOCK: 1

KNO-SAMMLUNG: Gabler Research
P_ABB: 18 schwarz-weiße Abbildungen, 62 schwarz-weiße Tabellen
KNOABBVERMERK: 2012. xviii, 160 S. 18 SW-Abb., 62 Tabellen. 210 mm
KNOSONSTTEXT: .86103482
Einband: Kartoniert
Sprache: Deutsch
Beilage(n): Book

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